דרישת הון על סיכוני שוק - מודל "ועדת באזל" ויישומו במערכת הבנקאית הישראלית

תקציר העבודה:

בעקבות הגידול בפוטנציאל החשיפה לסיכוני השוק, של מתווכים פיננסיים בכלל ובנקים בפרט, המליצה הועדה הבינלאומית לענייני בנקאות (ועדת באזל), באפריל 1993, על מסגרת למדידת סיכוני השוק וגיבשה הסכם מסגרת לאמידתם ולקביעת דרישות הון בגינם וזאת, בנוסף, לדרישות ההון הקיימות בגין החשיפה לסיכוני
אשראי.

פעילות הבנק כמתווך פיננסי כרוכה בנטילת סיכונים שונים: סיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים, סיכוניים משפטיים, סיכוני נזילות וסיכוני שוק.
מדיניות ניהול הסיכונים נועדה לממש את יעדי הבנקים בפעילויות פיננסיות השונות, תוך הגדרת היקף הסיכונים, הגבלתם והערכת ההפסדים העלולים להיגרם מפעילויות אלו. הערכת ההפסדים היכולים לנבוע מהחשיפה לסיכונים כלכליים וחשבונאים, מתבססת על סטטיסטיקות מנתוני עבר לגבי התפתחויות במשק, שינויים בשוקי הכספים וההון, הערכות על שינויים בשיעורי הריבית, שע"ח, אינפלציה, אג"ח וכן תחזיות והערכות לגבי פרמטרים אלו בעתיד.

בנק ישראל פירסם תקנות בניהול בנקאי תקין, בעקבות פירסום המלצות ועדת באזל, הכוללות דרישות איכותיות וכמותיות (הוראה 341)
התאגיד הבנקאי רשאי לאמוד את סיכוני השוק באחת משתי דרכים:
מודל סטנדרטי (standardized approach) או מודל פנימי (internal
(approach- המבוסס על ערך הנתון לסיכון ( ( VaR

בעבודה זו אציג את חשיבות כללי דיווח חשבונאי בדבר חשיפה לסיכוני שוק, אציג את החשיפות השונות בסיכוני שוק, את השיטה הסטנדרטית ואת שלוש השיטות הנפוצות לחישוב VaR שעליהם המליצה וועדת באזל.
כמו כן, אבחן את יישום ההמלצות הן הכמותיות והן האיכותיות במערכת הבנקאות הישראלית ע"י הצגת נתונים מדו"חות כספיים לסוף שנת 1999 של בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק אגוד ונבחן את מידת התאמתם של המודלים השונים למאפייני המשק הישראלי. את מסקנותיי אפרט בסוף העבודה.

תוכן העניינים:
מבוא
1. המלצות הרשות לניירות ערך
2. דרישות בנק ישראל
2.1 הוראה 339 "ניהול סיכונים" - קובעת עקרונות איכותיות לניהול ובקרת
סיכונים
2.2 הוראה 341 "הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק"
3. מודל סטנדרטי לאמידת סיכוני שוק
3.1 סיכוני ריבית
3.2 סיכוני בסיס
3.3 סיכוני תנודתיות
4. מודל פנימי
VaR 4.1
VaR 4.2 ואירועי קטסטרופה
4.3 שיטות שונות לחישוב השינויים בגורמי הסיכון
4.4 תקופת ההחזקה
4.5 סקירת הVaR - בשלושת הבנקים
5. סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

"אמידת סיכוני השוק באמצעות הערך הנתון לסיכון (Value at Risk) - יישום למערכת הבנקאות בישראל" - צבי וינר, דוד זקן ובנצי שרייבר/הפיקוח על הבנקים, יחידת מחקר.
ניהול בנקאי תקין - הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק, הוראות 341 ו- 339/המפקח על הבנקים.
Risk management and analysis - Carol Alexander/volume 1
Introduction to VaR (Value - at - Risk) - Zvi wiener

תגים:

rav · באזל · בנקים · ועדת · סיכוני · שוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דרישת הון על סיכוני שוק - מודל "ועדת באזל" ויישומו במערכת הבנקאית הישראלית", סמינריון אודות "דרישת הון על סיכוני שוק - מודל "ועדת באזל" ויישומו במערכת הבנקאית הישראלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.